O que é Fator de lucro cálculo fator de lucro lucro bruto perda bruta, por exemplo. O lucro de 6000 e a perda de 3000 dariam um fator de lucro de 2,0. Isso significa que para cada 1 arriscado, você pode esperar um retorno de 2. Se algo tiver um fator de lucro inferior a 1, por exemplo, 0,9, isso significa que para cada 1 você pode esperar 0,90 para trás (ou seja, a estratégia é uma perda) . Se algo tem um alto fator de lucro, isso é uma coisa boa - por exemplo, 5,0 (5 ganhos por cada 1 arriscado). Errado, a grande maioria dos altos fatores de lucro vem da curva e não dura muito. Os grandes retornos provêm de grandes riscos, ou cronometragem impecável com grandes corridas ou dos famosos threads de 99 vitórias. Um PF de 2.0 é bastante alto. Como todas as coisas testadas, os resultados passados não são uma indicação de ganhos futuros, embora mostre que uma abordagem particular tem chance de ficar de pé e ser contada. É tão alto porque você está avaliando os bons resultados de novembro. A maior parte dos seus depósitos foi em novembro também. Felizmente, você sobreviveu a uma redução de 20 em torno de 6 de dezembro. Você está segurando alguns negócios perdidos (e seus Negócios Abertos são privados), mas eles estão no pico no momento (daí o seu patrimônio é a 93 a partir de agora). Então sim, provavelmente é um cálculo legítimo, mas não sustentável. Seus resultados de maio a setembro não foram nada surpreendentes. Da mesma forma, quase metade dos seus negócios (211482, 43) foram em novembro. Você está absolutamente corretoProfit Factor Love Trading Sinais de Seta de BuySell Experimente este fator de lucro importante ou não Após o artigo sobre o risco de recompensar os índices, pensei que deveria tocar um pouco sobre o fator de lucro. Fator de lucro é simplesmente o lucro gerado por negócios rentáveis divididos pelas perdas geradas pela perda de negócios. Quanto maior o número, melhor ou 8216% risk8217 seu sistema comercial. Assuma um exemplo de um sistema que possui 10.000 de negócios lucrativos e 5000 de negócios perdidos. O fator de lucro seria 2. Este é o número que parece que os comerciantes da internet citam muito. Parece que se você tem um fator de lucro de 2, então é um bom sistema de comércio. Este sistema teria gerado um lucro de 5000. Tudo parece ótimo eh Bem, sim e sabe. O lucro é o rei. No entanto, o fator de lucro não mostra a imagem inteira. Ele não mostra quantos negócios foi feito para obter o lucro de 10k e quantos necessários para fazer a perda de 5k. Por tudo o que sabemos, o sistema fez 100 negócios rentáveis e 5 perdedores. Isso significaria e a média de 100 por ganha e perda média de 1000 por perda. Um risco de recompensa de 1:10. Isso é apenas rediculado. Mas é assim que os robôs forex e consultores especializados são vendidos e comercializados. Eles afirmam ter grandes fatores de lucro de 8 ou mais. Mas a realidade está por trás desse número é uma história de terror esperando por acontecer. A fim de ter esses altos fatores de lucro, o sistema, mas tem um grande risco de recompensa ou uma grande taxa de fraude. Você achará que essas EAs, etc, têm o último. Eles têm 95 taxas de ataque (como no meu exemplo de 105k), mas você pode ver que só levaria um aumento em menos de 5 negociações como perdas, ou seja, uma queda de 5 em vencedores para transformar o sistema de um vencedor em ponto de equilíbrio. Ou então, de outra forma, se você daytrade todos os dias823010 perdas extra de todo o ano e esse é seu ano desperdiçado. Você está jogando com fogo se você trocar desse jeito. Naturalmente, alguns comerciantes dirão que você não pode esperar um risco positivo para recompensar a proporção, tais métodos de sistemas não existem. Eu sugeriria então se você não pode encontrá-los, em seguida, don8217t comércio. Eu don8217t. Eu só troco quando acho que tenho boas chances de ganhar dinheiro. Os números por trás do método devem ter sentido. O fator de lucro é, no entanto, apenas um número, não esqueça as taxas de fraqueza e arrisque os ratios de recompensas para criar uma imagem melhor do seu sistema comercial. É surpreendente quantos comerciantes, especialmente comerciantes novatos, enfatizam como esse ou aquele sistema ganha 80 ou 90 dos Tempo, como se fosse a única coisa que importa. Quando, de fato, apenas a combinação da taxa de sucesso mais a razão de risco para o ramo dos negócios deve ser analisada como um todo. Digamos, por exemplo, que você é comerciante de moedas que tem um sistema mecânico que ganha 90 dos negócios no teste de volta. Isso é 9 vencedores das 10 negociações. Agora, se esse perdedor for grande o suficiente, pode acabar com todos os lucros dos 9 vencedores anteriores, resultando em um saldo da conta lisa. Esse é o comportamento típico encontrado nos scalpers. Se a recompensa de risco em seu sistema for 9: 1, esse é o seu risco é geralmente 9 vezes maior do que seu lucro-alvo, então ganhar 90 de seus negócios significa que você não faz nenhum dinheiro depois de tudo. Assim, é realmente importante falar sobre risco quando você menciona porcentagem dos vencedores, caso contrário, falar sobre a taxa de sucesso não tem sentido. Outros comerciantes favorecerão as recompensas de risco favoráveis, onde seu risco é menor que sua recompensa potencial. Normalmente, é desejável 1: 2 ou 1: 3. Então eles ficam tão obcecados com isso, que eles vão olhar para o seu sistema e, invariavelmente, dizer, bem, seu risco típico é apenas 1: 0,8. (Os seus vencedores são em média 80 do tamanho de seus perdedores, então perder negócios são maiores) , Então esse não é um bom sistema, saltando imediatamente para conclusões. No entanto, seu sistema de recompensa de risco 1: 0.8 pode ganhar 75 do tempo, o que o tornaria um sistema muito válido e lucrativo, independentemente do risco criticado e não favorável. Agora, um pequeno exercício para comparar sistemas. Como posso determinar se um sistema de uma relação de recompensa de risco 9: 1 que ganha 92 do tempo é mais rentável do que um sistema com uma proporção de recompensa de risco 1: 2 que ganha 50 do tempo. Este cálculo é o que é conhecido como Fator de lucro . Que tenta determinar quantos dólares você faz por cada dólar que você perde. Como calcular o fator de lucro simples: Sistema número 1: ganha 92 do tempo. Isso é 92 negócios de 100. Rácio de recompensa de risco é 9: 1, o que significa que se os vencedores típicos são 1, o perdedor típico será 9. Agora, você faz a matemática, 92 negociações vencedoras de 1, isto é 92 em território positivo. Versus 8 perdendo negociações de 9 dólares, isso é 72 perdidos. Finalmente você divide 9272 e isso é um fator de lucro de 1,28. Significado, você faz 1.28 por cada dólar que você perde. Sistema número 2: ganha 50 do tempo. Isso é 50 negócios de 100. Rácio de recompensa de risco é 1: 2, o que significa que os vencedores típicos são 2, o perdedor típico será 1. Agora, você faz a matemática, 50 negociações vencedoras de 2, isso é 100 em território positivo. Contra 50 negociações perdedoras de 1 dólar, isso é 50 perdidas. Finalmente você divide 10050 e isso é um fator de lucro de 2,00. Sua estratégia faz 2 por cada dólar que perde. Um fator de lucro inferior a 1 significa que o sistema não é bom, a. k.a perde dinheiro. Um fator de lucro de 1 significa que seu sistema não tem uma vantagem particular: ele perde a mesma quantidade de dólares que ganha. Eu diria que um fator de lucro ao norte de 1,25 é provavelmente um bom número que implica (por longos períodos de tempo e dados estatisticamente suficientes) uma possível vantagem real. O sistema número dois tem um fator de lucro maior. Isso ganha mais dinheiro por cada dólar que perca. Agora, isso por si só não significa que o sistema número 2 é melhor. Não consideramos o fator de oportunidades. Com que frequência o sistema 2 comercializa, então, embora o fator de lucro deste sistema seja muito maior do que o primeiro, talvez ele apenas negocie uma vez por mês, enquanto o primeiro negocia 15 vezes por mês. Nesse caso, você pode querer considerar o Sistema número um, porque, embora tenha um fator de lucro menor, as oportunidades são muito mais frequentes e pode dar-lhe mais dinheiro em números absolutos no final. Ao mesmo tempo, há o Draw-down para considerar. Qual é o pior período de perdas de seu sistema Quanto dinheiro em termos de porcentagem perdeu em qualquer período de tempo Quanto tempo o sistema envolveu em uma redução quando seu pior período Todos esses fatores precisam ser considerados ao escolher seu sistema , Pois seu perfil psicológico determinará qual o que faz você se sentir mais confortável. No final, é importante saber que a porcentagem de vencedores por si só não é o que determina a rentabilidade dos sistemas. Somente a combinação de porcentagem de vencedores e taxa de risco típica das negociações pode dar-lhe uma imagem real de como um sistema é lucrativo. Além disso, sempre esteja ciente de que, para escolher seu sistema, há muito mais a avaliar do que apenas a relação de recompensa de risco ou a taxa de sucesso. Vá para o final desta página para ver o Legal Stuff
No comments:
Post a Comment